Vergleich Benchmark DAX vs. Performance TRADEofficer im Musterportfolio   In der nachfolgenden Abbildung sehen sie unseren Benchmark den DAX versus die Performance des TRADEofficer seit 01. März 2016.

In diesem Chart sehen sie die DAX-Performance seit dem 01. März (weiße Linie) sowie die Performance des TRADEofficer (blaue Linie) bis zum 01. November 2016.   Im Ergebnis erreichen wir in etwa die Performance des DAX, bei jedoch lediglich knapp einem Drittel des maximalen Drawdowns. Hervorzuheben ist dabei, dass wir in der Seitwärtsphase eine eher steigende Tendenz aufweisen als der DAX. D.h. durch die Miteinbeziehung der US Märkte erreichen wir also eine Entkoppelung und können so -je nach Marktphase in dem einen oder anderen Markt- auch in Seitwärtsphasen Geld verdienen. Im Detail sieht dies folgendermaßen aus: Der Dax hat im Vergleichszeitraum 01.03. bis 01.11.2016 rund 8,2 % Rendite erzielt, wohingegen wir nach Gebühren bisher 6,2 % (ohne Gebühren 6,6 %) erreichen konnten.

Eine der aussagekräftigsten Kennzahlen zur Bewertung ist der so genannte maximale Drawdown. Unter einem Drawdown wird der kummulierte Verlust von einem vorangegangenem Höchststand zum darauffolgenden Tiefstand verstanden. Er beschreibt somit den maximalen prozentualen Schaden für einen Investor, wenn er im für ihn ungünstigsten Fall gekauft (Höchststand) und verkauft (Tiefstand) hätte. Der Maximum Drawdown ist der größtmögliche all dieser Drawdowns und stellt damit das beobachtete worst-case Szenario dar.   Der maximale Drawdown im DAX betrug bisher 11,2 % wohingegen wir lediglich einen maximalen Kapitalrückgang von 4 % hatten. Damit sind wir deutlich risikoärmer als jegliche Investition zu einem beliebigen Zeitpunkt im DAX. Die Volatilität, also die Schwankungsintensität der Kursauschläge nach oben und unten, des DAX betrug 16,2 %. Wir hingegen haben es deutlich ruhiger in unserem Musterdepot mit einer Schwankung von nur 7 %. Das bedeutet, dass wir -ganz im Sinne unserer Finanzphilosophie- bisher nach lediglich 8 Monaten unsere Ziele von ca. 8 bis 10 % Rendite pro Gesamtjahr bei einem maximalen Drawdown von 4 bis 5 % erreicht haben. Denn oberste Priorität hat bei uns eben nicht die Jagd nach der allerhöchsten Rendite, denn diese kann nur erreicht werden bei höherem, teilweise unverantwortlich hohem Risiko, sondern eine stetige positive Rendite die in etwa dem DAX entspricht und in allen Marktphasen seien es Bullen-, Bären- als auch Seitwärtsmärkten bei geringstmöglichem Risiko de Investor ruhig schlafen lassen.