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So handeln Sie risikoärmer aus der Korrektur in einem Trend-Markt

Dem Trend immer ein Schritt voraus
So handeln Sie risikoärmer aus der Korrektur in einem Trend-Markt

Ein Ansatz, der u.a. auch vielfach in der Literatur erwähnt wird ist, dass aufgrund des besseren Chancen-Risiko-Verhältnisses (CRV) aus der Korrektur heraus in die vorherrschende Trendrichtung gehandelt werden soll.
Dabei kommt es jedoch häufiger zu Verlusttrades, da ein willkürlicher Einstieg in eine laufende Korrektur vergleichbar ist mit dem „Griff in ein fallendes Messer“.
Diese Verluste zu minimieren und somit risikoärmer zu handeln kann mittels der nachfolgend aufgeführten Strategie erfolgen, bei der der Einstiegspunkt genauer spezifiziert und zugleich weniger Signale gehandelt werden, die jedoch dafür eine höhere Treffer-Wahrscheinlichkeit aufweisen. Diese Strategie eignet sich nicht nur für den diskretionären Handel sondern lässt sich auch hervorragend programmieren und (semi-)automatisch handeln.
Die Grundüberlegung dieser trendfolgenden Handelsstrategie basiert zum einen auf der klassischen Trenddefinition gemäß der es wahrscheinlicher ist, dass ein Wert seine etablierte Trendrichtung fortführt und zum anderen, dass Kurse die Tendenz haben, dass diese, in die dem Trend entgegengesetzte Richtung korrigieren, um hiernach wieder in die ursprüngliche Trendrichtung zu drehen und damit den Trend schlussendlich wieder fortzuführen.

Nun ließe sich prinzipiell bei einem Korrekturhandel stur jegliche Korrektur handeln.
Jedoch ergeben sich durch ein solches unreflektiertes Trading dann auch vermehrt Verlusttrades.

Die vorgestellte Strategie minimiert diese Fehlsignale und Verluste und verhilft zugleich zu einem reproduzierbaren Regelwerk dass nach objektiven Kriterien Einstiegssignale in der Korrektur anzeigt.
Die Strategie im Detail

Die Handelsstrategie, welche in diesem Beitrag auf Tages-Basis vorgestellt wird, lässt sich in drei Teile untergliedern. Dies sind:
- Ein Filter der die Vorbedingung klärt
- das eigentliche Setup mit den konkreten Einstiegsregeln
- sowie dem Trade-Management im Verlust- und Gewinnfall

Im Nachfolgenden wird die Strategie anhand eines Long-Szenarios erläutert. Das dargestellte Konzept gilt jedoch ebenso für die Short-Seite.

  1. Vorbedingung

Zunächst muss ein Wert vorliegen, der in einem Aufwärtstrend tendiert und dessen Kursverlauf aktuell über dem einfachen, gleitenden Durchschnitt (SMA) 50 und 200 notiert.
Des Weiteren muss ein Aufwärtstrend etabliert sein. Dieser kann ein junger Trend sein oder eine bereits länger anhaltende Trendphase. Diese Vorbedingungen können manuell geprüft werden oder lassen sich z.B. automatisiert mit einem Chart-Software-Screening so u.a. mit der Messung des prozentualen Abstandes zum SMA 50 und 200 oder dem Abstand zum Vorgänger-Hoch der letzten X Tage, usw. leicht vorfiltern bzw. auch programmieren. Erst wenn diese Vorbedingung erfüllt ist, wird nach einem Setup gesucht.

 

  1. Setup

Das Setup wird eingeleitet durch eine beginnende Korrektur, in welcher der Kurs anfängt von seinem jüngsten relativen Hoch (RH) zu fallen in Richtung des 50er GDs und diesen berührt. Sobald also der Kurs nun den 50er GD berührt, haben wir den so genannten „Bedingungstag“.
Bitte beachten Sie jedoch, dass der Kursverlauf nicht auf drei hintereinander folgende Perioden auf Schlusskursbasis den 50er GD unterschreiten darf, denn dann besteht womöglich kurz- bis mittelfristig ein Nachlassen des Aufwärtsimpulses.
Durch den Filter und der nicht signifikanten Unterschreitung des 50er GDs werden hauptsächlich stark tendierende Werte mit größerer Schwungkraft selektiert, die die erhöhte Chance haben nun wiederum in Trendrichtung mit impulsiven Bewegungen weiter zu steigen und nur diese Werte sollen gehandelt werden, da dadurch die Trefferquote bereits erhöht wird.

Erst bei Vorliegen der oben genannten Konstellation eignet sich demnach der so vorgefilterte Wert als potentieller Handelskandidat.

In Abbildung 1 wird dieses Setup schematisch verdeutlicht.

  1. Einstieg

Der Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Kursverlauf Anlass zur Annahme gibt, dass die Korrektur möglicherweise zu Ende ist und der Wert wieder in die ursprüngliche Trendrichtung läuft.
Ein Gradmesser hierfür, dass innerhalb eines etablierten Aufwärtstrends die Korrektur möglicherweise abgeschlossen sein könnte, lässt sich anhand der Kerzencharts und deren konkretes Erscheinungsbild herleiten.
Dies ist dann der Fall, wenn innerhalb einer Korrektur nach mehreren Abwärtskerzen (s.a. Abbildung 2) und der Berührung des 50er GDs eine Kerze vorliegt, die über der Vorgänger-Kerze schließt.

Um nun dies handeln zu können, ist es erforderlich sobald der Kurs den 50er GD am „Bedingungstag“ berührt, dass eine Order unmittelbar über das Hoch der Kerze gelegt wird, die den 50er GD berührt hat (s.a. Abbildung 2).

Nun verbleibt diese Kauforder so lange im Markt bis diese ausgeführt wird oder aber der Kurs weiter nachgibt und unter das Tief der „Bedingungstags-Kerze“ fällt. Sofern dies eintritt, ist das Szenario hinfällig und die Kauforder wird storniert.

Abbildung 2 verdeutlicht den konkreten Einstieg und die Orderlage.

  1. Stoppsetzung

Der Anfangsstopp liegt unterhalt der „Bedingungstags“-Kerze. Räumen Sie hier für den Anfangsstopp einen gewissen Spielraum ein und richten Sie sich nach der Tagesschwankungsbreite des Wertes (auch ein ausrichten des Stopps z.B. nach der ATR kann sinnvoll sein).

Hiernach wird der Stopp dann jeweils mit jeder folgenden Kerze auf Schlusskursbasis nachgezogen und zwar immer knapp unterhalb der Vor-Vorgänger-Periode, damit der laufende Trade nicht durch ein „Marktrauschen“ ausgestoppt wird.

Die Abbildung 3 verdeutlicht die nachgezogene Stoppsetzung.

  1. Gewinnmitnahme

Die Gewinnmitnahme erfolgt durch den Markt selbst, d.h. der Stopp wird so lange nachgezogen bis der Markt den Stopp „abholt“ und so die Position herausnimmt.
Praxisbeispiel

Das Praxisbeispiel in Abbildung 4 zeigt, wie die Handelsstrategie in der Praxis eingesetzt wird.

 

Dargestellt ist ein Tageschart der Aktie 2M Co. aus den USA im Zeitraum 05.09.2017 bis 01.03.2018.

Während des Aufwärtstrends kommt es am vierten relativen Tief (RT) zum ersten gültigen „Bedingungstag“ am 02.01.2018. Über der Tageskerze des „Bedingungstages“ wurde dann die Einstiegs-Order gelegt mit einem Anfangsstopp knapp unterhalb des „Bedingungstages“. Der Stopp wurde dann mit jeder neuen Tageskerze zur Vor-Vorgängerkerze nachgezogen.
Am 22.01.2018 wurde dann der nachgezogene Stopp ausgelöst und die Position aus dem Markt genommen.

Hiernach kam der Wert am 05.02.2018 wieder zurück und berührte erneut den GD50. Eine Einstiegs-Order wurde allerdings nicht ausgeführt, da die Aktie drei Tage lang unter dem GD50 notierte und damit das Setup nicht erfüllte.

 

Fazit

Die aufgezeigte Handelsstrategie verhilft durch ein striktes Anwenden des Regelwerkes dazu, dass nicht an irgendeiner Stelle willkürlich innerhalb einer Korrektur ein Trade eingegangen wird, sondern dass an sinnvollen Niveaus zu ständig wiederholbaren Bedingungen mit erhöhter Gewinn-Wahrscheinlichkeit Trades eingegangen werden.
Dennoch wird auch diese Handelsstrategie nicht permanent erfolgreich sein.
Jedoch können die Gewinner bei stringentem Risiko- und Geldmanagement die Verluste überkompensieren und so auf längere Sicht eine positive Rendite erzielen.

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